Tanya seorang trader bagaimana trade terakhirnya dan ia menjawab "dapat 400 dolar" atau "naik 3%". Kedua jawaban itu tidak memberi tahu apa-apa, karena keduanya tidak menyebut apa yang ia pertaruhkan untuk mendapatkannya. Kemenangan 400 dolar dari trade yang bisa rugi 4.000 adalah trade buruk yang kebetulan berhasil. Angka 400 yang sama dari trade yang mempertaruhkan 200 adalah trade yang sangat bagus.
R memperbaiki ini dengan satu pembagian.
Definisinya
R adalah risiko awal sebuah trade - jarak dari harga masuk ke stop Anda, dalam uang. R-multiple adalah apa yang sebenarnya dihasilkan atau hilang dari trade itu, dibagi dengan R.
R = |masuk − stop| × ukuran posisi
R-multiple = laba/rugi ÷ R
Trade yang kena stop tepat −1R. Trade yang mencapai target dua kali lebih jauh dari stop adalah +2R. Trade yang ditutup lebih awal, di tengah jalan ke stop, adalah −0,5R.
Kenapa ini satu-satunya satuan yang adil
Dua trader menjalankan strategi yang sama. Satu punya akun 10.000 USD, yang lain 1.000. Dalam uang, hasil yang pertama sepuluh kali lebih besar. Dalam persentase, keduanya bergantung pada pasangan mana yang mereka trading di harga berapa. Dalam R, kedua catatan itu identik - kalau strateginya diikuti. Dan kalau catatannya tidak identik, bedanya ada pada trader-nya, bukan akunnya.
Itulah yang membuat R jadi satuan tempat edge sebuah strategi bisa dinyatakan. "Strategi ini rata-rata +0,10R per trade atas 2.810 trade" adalah klaim yang bisa diperiksa siapa pun, di ukuran akun apa pun, di pasar mana pun tempat aturan yang sama diterapkan.
Seperti apa angka yang bagus
Kecil. Diukur di perpetual futures Binance paling likuid di horizon harian, dengan semua biaya dimasukkan, strategi yang lolos evidence gate NusaTerminal rata-rata antara +0,06R dan +0,15R per trade, dengan batas bawah 99% antara +0,007R dan +0,06R.
Strategi yang mengklaim +1R per trade entah diukur dari segelintir trade atau tidak diukur sama sekali. Aritmetikanya tidak mengizinkan yang lain: +1R per trade berarti setiap trade, rata-rata, mencapai target 1:1 - strategi yang tidak pernah kalah.
R dan ukuran posisi
R adalah tujuan sebuah posisi diukur. Anda memutuskan bagian dari akun yang boleh hilang dalam satu stop-out - misalnya 1%. Itu R dalam uang. Bagi dengan jarak ke stop Anda dan Anda dapat ukuran posisi. Di pasangan yang volatil, stop-nya lebih lebar dan ukurannya lebih kecil; di pasangan yang tenang sebaliknya; uang yang dipertaruhkan sama saja.
Begitulah mesin NusaTerminal mengukur setiap trade, dan itulah sebabnya hasil backtest dalam R dan hasil akun live dalam R adalah satuan yang sama dan bisa dibandingkan langsung.
R dan yang lainnya
- Win rate mengabaikan ukuran. R tidak.
- Profit factor adalah jumlah R positif dibagi jumlah R negatif.
- Ekspektasi adalah rata-rata R, dan itu angka yang paling layak diketahui.
- Drawdown dalam R adalah berapa satuan risiko akun jatuh dari puncaknya - strategi dalam drawdown 12R setelah 200 trade sedang mengalami masa buruk yang biasa; yang dalam drawdown 12R setelah 20 trade sudah rusak.