Apa arti R di hasilnya?

R adalah hasil sebuah trade diukur dalam satuan risiko yang diambil - jarak dari entry ke stop. Trade yang mencapai target pertamanya di 1:1 adalah +1R; trade yang kena stop adalah −1R. Mengukur dalam R membuat setiap trade bisa dibandingkan terlepas dari harga atau ukuran posisi, dan itulah yang dipakai mesin otomatis untuk menentukan ukuran.

Kenapa batas bawahnya kadang negatif padahal rata-ratanya positif?

Karena rata-ratanya bertumpu pada terlalu sedikit trade untuk dipercaya. Batas bawah 99% adalah hasil terburuk yang masih konsisten dengan datanya. Di 40 trade ia jauh di bawah rata-rata; di 2.000 ia dekat. Saat di bawah nol, datanya tidak bisa menyingkirkan kemungkinan strateginya merugi, apa pun kata rata-ratanya.

Apakah biaya dimasukkan?

Ya, per pasar. Spot dimodelkan 0,10% taker plus 0,05% slippage; futures 0,045% taker, slippage dan funding tiap delapan jam; forex spread 1,2 pip plus komisi dan swap; IDX sekitar 0,2% per sisi termasuk levi. Backtest tanpa biaya adalah backtest pasar yang tidak ada.

Bisakah saya backtest strategi saya sendiri?

Sepuluh strategi yang disediakan adalah aturan tetap supaya hasilnya bisa dibandingkan antar pengguna dan antar pasar. Aturan kustom belum dibuka; backtester desktop menjalankan sepuluh yang sama di mesin Anda sendiri dan hanya mengunggah hasilnya.

Backtesting Strategi Trading Kripto | Win Rate, R-Multiple, Profit Factor

Putar ulang sepuluh strategi atas riwayat Binance bertahun-tahun dengan fee, slippage dan funding sungguhan. Dapatkan win rate, rata-rata R, profit factor, drawdown - dan batas bawah yang mengatakan apakah semua itu lebih dari keberuntungan.

Backtest menjawab satu pertanyaan: kalau saya menjalankan aturan persis ini atas riwayat ini, apa yang akan terjadi? Ia hanya menjawab dengan jujur kalau aturan, biaya dan exit-nya sama dengan yang dipakai sinyal live. Inilah semuanya.

Apa yang diuji

Sepuluh strategi, masing-masing aturan tetap - confluence, Donchian breakout, EMA cross, RSI reversion, MACD momentum, squeeze breakout, VWAP, range fade, downtrend rally dan cash-in-downtrend. Tidak satu pun punya parameter yang disetel per simbol. Itu membuat angkanya lebih kecil dan perbandingannya jujur: strategi yang menang di BTC dan kalah di SOL sedang memberi tahu sesuatu yang akan disembunyikan oleh penyesuaian per simbol.

Masing-masing diputar ulang atas sampai lima ribu bar riwayat Binance pada horizon yang Anda pilih - 15 menit, per jam, 4 jam, harian - di simbol mana pun di papan. Enam puluh bar pertama memanaskan indikator dan tidak diperdagangkan.

Apa yang kembali


win rate         bagian trade yang ditutup di atas nol
rata-rata R      hasil rata-rata per trade, dalam satuan risiko
profit factor    laba kotor dibagi rugi kotor
drawdown maks    penurunan puncak-ke-lembah terdalam, dalam R
trade            berapa banyak - angka yang menentukan nilai sisanya
batas bawah      lantai kepercayaan 99% di bawah rata-rata

Baris terakhir adalah yang paling sering dilewatkan alat backtesting dan yang paling penting. Rata-rata +0,40R dari 43 trade dan rata-rata +0,10R dari 2.810 trade tidak berada di liga yang sama: yang pertama punya batas bawah +0,02R, yang kedua +0,06R. Yang kedua strategi yang lebih baik, dan tabel yang diurutkan berdasarkan rata-rata akan menaruhnya di posisi kelima.

Kenapa kebanyakan backtest berbohong, dan satu angka yang tidak →

Kode yang sama, dua arah

Sinyal yang Anda lihat di terminal dan trade yang disimulasikan backtest dihasilkan oleh satu fungsi. Lima aturan yang sama, ambang 4-dari-5 yang sama, entry di pembukaan bar berikutnya yang sama, stop 1,5× ATR yang sama, target 1,5× dan 3× ATR yang sama, aturan yang sama bahwa bar yang menyentuh stop dan target dihitung sebagai stop. Model biaya per pasar yang sama.

Ini penting karena backtest yang memakai aturan berbeda dari sinyal live akan mengukur hal lain. Setiap hasil di penyimpanan bukti dihasilkan oleh kode yang akan memperdagangkannya.

Biaya bukan opsional

Spot - 0,10% taker per sisi, 0,05% slippage
Futures - 0,045% taker, 0,05% slippage, funding sekitar 0,01% tiap delapan jam atas notional
Forex - 1,2 pip pulang-pergi, komisi, swap harian
IDX - sekitar 0,2% per sisi termasuk levi dan pajak

Di bar kripto 15 menit, biaya adalah sebagian besar ceritanya: setiap strategi terukur antara −0,48R dan −0,65R per trade di horizon itu, dan fee serta slippage pada pergerakan kecil yang menyebabkannya. Itu bukan cacat strateginya. Itulah alasan horizon harian adalah tempat buktinya berada.

Ke mana hasilnya pergi

Setiap backtest disimpan, per strategi, per pasar, per horizon, dan dikumpulkan dengan milik semua pengguna lain - jadi sampelnya tumbuh seiring jumlah orang yang menjalankan terminal. Saat Anda membuka layar otomasi dan memilih strategi, mesin memeriksa kumpulan itu, menghitung batas bawah di horizon Anda, dan entah aktif atau memberi tahu kombinasi mana yang akan ia terima sebagai gantinya.

Trading otomatis berbasis bukti →

Jalankan dengan dua cara

Di browser, atas riwayat server, satu simbol per kali. Atau di backtester desktop, yang menjalankan sepuluh strategi di seluruh papan di mesin Anda sendiri dan hanya mengunggah hasilnya - jadi perhitungannya tidak pernah mengantre di belakang orang lain.

Apa pun caranya, angkanya mendarat di akun Anda, dan mesin membacanya sebelum trading.